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市場震蕩拉鋸 絕對收益多策略基金獲關注

2019-03-18 來源:經濟觀察報  瀏覽:    關鍵詞:基金,基金收益,市場策略,期貨

經濟察看網 記者 黃一帆 在上證指數在上攻3100點后,A股市場進入震蕩拉鋸戰。

一位滬上公募人士指出,目前A股市場震蕩,相關于主動型股票型基金,以多空對沖、追求正收益為目的的絕對收益基金以相對較小的動搖顯現出一定的優勢。

該人士表示,絕對收益基金值得重點關注。

2018年A股閱歷巨震,主動股票型基金表現不佳,受A股市場影響,業績表現與2017年相差較大,收益率無一為正。

“量化對沖基金只是對沖掉了市場自身的貝塔風險,但依舊面臨兩方面的應戰:一是超額收益能否掩蓋對沖本錢,不能掩蓋則無法取得正收益;二是股指期貨的活動性風險。

”一位券商金融工程剖析師指出,“震蕩市及熊市比較有利于量化對沖基金,而在牛市中,量化對沖基金由于對沖掉了市場的貝塔收益,表現或弱于股票型基金。

”細致該如何選絕對收益基金,上述券商剖析師指出,“投資者在明晰自己配置絕對收益基金的投資目的后,長期投資才是基本,成立時間超3年的絕對收益基金都是不錯的選擇。

短期持有的話,則能夠選擇回撤小的量化對沖類絕對收益基金。

”記者發現,富國旗下富國絕對收益多戰略基金于3月18日起迎來短暫開放期。

Wind數據顯現,上述基金成立于2015年12月,截至2019年3月13日,該基金自成立以來已取得9.1%的收益率。

凈值走勢穩健,回撤小,契合絕對收益目的特征。

在運作方式上,采用封鎖期與開放期交替運作方式,每三個月開放一次。

值得一提的是,該基金采取浮動費率管理方式,管理費按基本管理費1%和附加管理費“業績提成”收取。

富國基金方面人士表示,該基金自下而上精選生長股,不時累積alpha,并在主動選股的基礎上中止股指期貨對沖,追求相對穩健的超額收益。

此外,依據股指期貨合約到期時與現貨價錢的差別,以及不同期貨合約之間走勢的差別,獲取無風險套利機遇。

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